Vorwort zur fünften Auflage	6
	Vorwort zur vierten Auflage	6
	Vorwort zur dritten Auflage	7
	Vorwort zur zweiten Auflage	7
	Vorwort zur ersten Auflage	8
	Inhaltsverzeichnis	12
	1 Einmalige sichere Zahlungen	18
	1.1 Ein erster Blick auf Barwerte	18
	1.2 Fisher–Modell	24
	1.3 Zeitpräferenzen und Gleichgewicht	40
	1.4 Nutzentheorie unter Sicherheit	45
	1.5 Arbitragefreier Kapitalmarkt	55
	2 Mehrmalige sichere Zahlungen	66
	2.1 Barwerte bei mehreren Perioden	66
	2.2 Verschiedene Zinssätze	72
	2.3 Arbitragefreier Kapitalmarkt	78
	2.4 Noch einmal: Barwerte bei mehreren Perioden	93
	3 Entscheidungen unter Unsicherheit	98
	3.1 Nutzentheorie unter Unsicherheit	98
	3.2 Formen der Risikoeinstellung	118
	3.3 Klassische Entscheidungsregeln	133
	3.4 Stochastische Dominanz	141
	4 Arbitragetheorie	160
	4.1 Annahmen	161
	4.2 Arbitragegelegenheiten	164
	4.3 Dominanz– und Wertadditivitätstheorem	169
	4.4 Arbitragevoraussetzungen	169
	5 Capital Asset Pricing Model	178
	5.1 Annahmen	179
	5.2 Entscheidung über Konsum und Investition	185
	5.3 Gleichgewichtsanalyse	196
	5.4 Die CAPM–Gleichung und ihre Varianten	204
	5.5 Ein Resümee	208
	5.6 Exkurs: Andere Wege zum CAPM	210
	5.7 Erweiterungen	221
	5.8 Empirische Befunde	227
	6 Time State Preference Model	246
	6.1 Annahmen	246
	6.2 Entscheidung über Konsum und Investition	249
	6.3 Gleichgewichtsanalyse	256
	7 Theorie der Kapitalstruktur	258
	7.1 Annahmen	260
	7.2 Modigliani–Miller–Theorem	262
	7.3 Abgeleitete Theoreme	269
	7.4 Kapitalstruktur und Steuern	272
	7.5 Kapitalstruktur und Konkurskosten	286
	7.6 Einschätzung	288
	8 Investitionen und CAPM	292
	8.1 Einperiodige eigenfinanzierte Projekte	293
	8.2 Einperiodige mischfinanzierte Projekte	299
	8.3 CAPM und Arrow–Debreu–Preise	305
	8.4 Mehrperiodige Projekte	307
	9 Optionspreistheorie	312
	9.1 Grundbegriffe	312
	9.2 Payo –Funktionen und Wertgrenzen einfacher Optionen	318
	9.3 Zwei–Zeitpunkte–Zwei–Zustände–Modell	325
	9.4 Binomial–Modell	333
	9.5 Modellerweiterungen	349
	10 Zinsrisiken	352
	10.1 Festzinsansprüche und Zinsderivate	352
	10.2 Flache, normale und inverse Zinskurven	354
	10.3 Änderungen flacher Zinskurven	357
	10.4 Ein einfaches Heath–Jarrow–Morton–Modell	369
	11 Einführung in die Statistik	404
	11.1 Grundlegende Definitionen	404
	11.2 Analyse empirischer Daten	407
	11.3 Verteilungstheorie	421
	11.4 Inferenzstatistik	445
	12 Mathematisches Kompendium	462
	12.1 Funktionen einer Variablen	462
	12.2 Di erentialrechnung	474
	12.3 Integralrechnung	485
	12.4 Funktionen mehrerer Variablen	494
	12.5 Matrizenrechnung	500
	Literaturverzeichnis	512
	Namensverzeichnis	522
	Sachverzeichnis	524
	Mehr eBooks bei www.ciando.com	0