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Das Einmaleins der Hedge Funds
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Das Einmaleins der Hedge Funds
von: Thomas Weber
Campus Verlag, 2004
ISBN: 9783593416144
215 Seiten, Download: 1453 KB
 
Format: EPUB, PDF
geeignet für: geeignet für alle DRM-fähigen eReader Apple iPad, Android Tablet PC's Apple iPod touch, iPhone und Android Smartphones Online-Lesen PC, MAC, Laptop

Typ: B (paralleler Zugriff)

 

 
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Inhaltsverzeichnis

  Inhalt 6  
  I. Einführung: Hedge Funds – eine ernst zu nehmende und stark wachsende Anlagekategorie 10  
     1. Wachsende Bedeutung von Hedge Funds – eine wichtige »nicht traditionelle« Anlagekategorie 12  
        1. Nicht traditionelle Anlagen – ein aktuelles Thema 12  
        2. Ziel und Aufbau des Buches 13  
        3. Überblick über verschiedene nicht traditionelle Anlagen 16  
     2. Geschichte und Charakteristika von Hedge Funds – warum sind Hedge Funds traditionellen Anlagen überlegen? 18  
        1. Definition – Hedge Funds bieten keinen »Hedge« 18  
        2. Geschichte der Hedge Funds – Auf und Ab seit 50 Jahren 20  
        3. Wertentwicklung im Überblick 28  
     3. Diversifikationseffekte von nicht traditionellen Anlagen – Hedge Funds gehören in fast jedes Portfolio 35  
        1. Effizienzlinien – Hedge Funds verbessern die Portfolioeffizienz 35  
        2. Nutzen von diversifizierten Hedge-Fund-Portfolios – eine Fallstudie 38  
        3. Anteil von Hedge Funds im Anlageportfolio – Theorie und Praxis 42  
  II. Hedge-Fund-Stilrichtungen: Mythos von spekulativen Riesenfunds versus Realität einer äußerst differenzierten Anlagekategorie 46  
     4. Hedge Funds – Mythos und Wirklichkeit 48  
        1. Hedge Funds in der Öffentlichkeit – hoch spekulative Riesenfunds 48  
        2. Die Realität – ein äußerst differenziertes Universum aller möglichen Strategien und Risikokategorien 50  
        3. Risiko- und Renditemerkmale verschiedener Hedge-Fund-Stilrichtungen 58  
     5.Global-Macro-Strategien – eine Lizenz zur Spekulation? 65  
        1. Definition, Geschichte und Beschreibung der Strategie:vom traditionellen Hedge Fund zu Global Macro Funds 65  
        2. Typische Transaktionen 69  
        3. Vertreter 70  
     6. Long/Short-Strategien – traditionelles Portfoliomanagementmit Turbo und Notbremse 72  
        1. Definition und Beschreibung der Strategie 72  
        2. Typische Transaktionen 75  
        3. Vertreter 77  
        4. Sonderform: Short only Manager 77  
     7. Marktneutrale oder Relative-Value-Strategien – Anlagen ohne Risiko? 80  
        1. Definition und Beschreibung der Strategie 80  
        2. Fixed Income Arbitrage 84  
        3. Wandelanleihen- oder Convertible Bond Arbitrage 89  
        4. Marktneutrale Aktienstrategien – statistische Arbitrage 96  
        5. Opportunistische Arbitrage oder diversifizierte Arbitrage-Strategien 99  
     8. Event-driven-Strategien – von spezifischen Ereignissen profitieren 100  
        1. Definition und Beschreibung der Strategie 100  
        2. Distressed Securities 100  
        3. Übernahme- / Merger-Arbitrage 107  
     9. Commodity Trading Advisers – mit dem Trend verdienen 116  
        1. Definition und Beschreibung der Strategie 116  
        2. Typische Transaktionen 117  
        3. Vertreter 119  
     10. Kombination verschiedener Strategien – kaum Idealtypen vorhanden 121  
  III. Investitionsmöglichkeiten: Die Qual der Wahl 122  
     11. Einzelanlagen versus Funds of Funds – verschiedene Strukturen je nach Erfahrung und Zielsetzung 124  
        1. Einzelanlagen stellen hohe Ansprüche an den Investor 124  
        2. Dachfondssind die besseren Einstiegsprodukte 128  
     12. Geschlossene Investmentgesellschaften – transparenter und unkomplizierter Zugang zu Hedge Funds 132  
     13. Garantierte Produkte und Spezialkonstruktionen – Strukturen für individuelle Bedürfnisseund Garantien für risikoscheue Investoren 138  
  IV. Der Anlageprozess Kombination von quantitativer und qualitativer Analyse 144  
     14. Quantitative Analyse von Hedge Funds undHedge-Fund-Portfolios – ein breites Analyse-Instrumentarium aus Finanztheorie und -praxis 146  
        1. Eine Anmerkung zur Datenbeschaffenheit 146  
        2. Quantitative Analysekriterien 149  
        3. Fonds-Rangierungssystem 161  
        4. Fallstudie: Quantitative Hedge-Fund-Analyse 162  
     15. Qualitative Due Diligence –Prüfung des Managers auf »Herz und Nieren« 172  
        1. Bedeutung gegen über quantitativer Due Diligence 172  
        2. Die vier »P« der qualitativen Due Diligence 173  
        3. Zusammenfassung 185  
     16. Investmentprozess – von den Anlagezielenbis zum fertigen Hedge-Fund-Portfolio 186  
        1. Überblick 186  
        2. Zielsetzungen und Restriktionen 187  
        3. Managerauswahl 192  
        4. Stilallokation 193  
        5. Portfoliokonstruktion 196  
        6. Risikomanagement 198  
  V. Ausblick: Hedge Funds – eine wachsende Anlagekategorie 204  
     17. Weiterhin Wachstum, aber Qualität vor Quantität 206  
     18. Weiterführende Informationen – rasch zunehmende Informationstransparenz 209  
  Personen- und Sachregister 214  


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